在实现维纳滤波器和预测器的时候,需要计算数据的自相关矩阵的逆。但是当数据量比较大的时候,计算矩阵的逆花费的代价比较大,所以需要使用Levinson-Durbin算法来实现系数的求解。 一、数据模型 k阶前项维纳预测器: 对上述模型进行一下调整,可以得到 所以a(0)=1, 。 注意:在Levinson-Durbin算法中,求解的是a(i),不是w(i)。 二、Levinson-Durbin迭代算法的实现步骤 以下是迭代算法的步骤,其中m是预测器的阶数。 初始值: 其中r(i)是数据的自相关矩阵。
