2020-05-13  34 views 评论

Levinson-Durbin(莱文森-杜宾)算法的实现

在实现维纳滤波器和预测器的时候,需要计算数据的自相关矩阵的逆。但是当数据量比较大的时候,计算矩阵的逆花费的代价比较大,所以需要使用Levinson-Durbin算法来实现系数的求解。

一、数据模型

k阶前项维纳预测器:

对上述模型进行一下调整,可以得到

所以a(0)=1,

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注意:在Levinson-Durbin算法中,求解的是a(i),不是w(i)。

二、Levinson-Durbin迭代算法的实现步骤

以下是迭代算法的步骤,其中m是预测器的阶数。

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初始值:

其中r(i)是数据的自相关矩阵。

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